Volatilidade implícita das opções de compra de ações

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Qual é a volatilidade implícita da opção e como ela é calculada?

A volatilidade implícita é um parâmetro de um modelo de preço de opção, como o modelo Black-Scholes, que dá o preço de mercado de uma opção. A volatilidade implícita mostra como o mercado vê onde a volatilidade deve ser no futuro. Uma vez que a volatilidade implícita é orientada para o futuro, ajuda a avaliar o sentimento sobre a volatilidade de uma ação ou do mercado. No entanto, não prevê a direção em que uma opção será encabeçada.

A volatilidade implícita não é diretamente observável, por isso precisa ser resolvida usando as outras cinco entradas do modelo: o preço de mercado da opção, o preço subjacente das ações, o preço de exercício, o prazo de vencimento e a taxa de juros livre de risco. A volatilidade implícita é calculada tomando o preço de mercado da opção, inserindo-a na fórmula B-S e resolvendo o valor da volatilidade.

Existem várias abordagens para calcular a volatilidade implícita. Uma abordagem simples é usar uma pesquisa iterativa, ou tentativa e erro, para encontrar o valor de uma volatilidade implícita. Suponha que o valor de uma opção de compra no dinheiro Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) é de US $ 3,23 quando o preço das ações é de US $ 83,11, o preço de exercício é de US $ 80, a taxa sem risco é de 0,25% eo tempo de vencimento é um dia. A volatilidade implícita pode ser calculada usando o modelo B-S, dados os parâmetros acima, inserindo diferentes valores de volatilidade implícita no modelo de precificação de opções. Por exemplo, comece por tentar uma volatilidade implícita de 0,3. Isso dá o valor da opção de chamada de $ 3.14, que é muito baixa. Como as opções de chamadas são uma função crescente, a volatilidade precisa ser maior. Em seguida, tente 0,6 para a volatilidade; que dá um valor de $ 3.37 para a opção de chamada, que é muito alta. Ao tentar 0,45 para a volatilidade implícita, custa US $ 3,20 pelo preço da opção, então a volatilidade implícita é entre 0,45 e 0,6. Este procedimento pode ser feito várias vezes para calcular a volatilidade implícita. Neste exemplo, a volatilidade implícita é de 0,541 ou 54,1%.

A volatilidade histórica, ao contrário da volatilidade implícita, é a volatilidade realizada ao longo de um determinado período e reflete os movimentos do passado no preço. Uma maneira de usar a volatilidade implícita é compará-la com a volatilidade histórica. Do exemplo acima, se a volatilidade na WBA for 23,6% em 30 de novembro de 2017, observando os últimos 30 dias, a volatilidade histórica é calculada em 23,5%, proporcionando-lhe um nível de volatilidade moderado. Comparando isso com a atual volatilidade implícita, ele deve alertar um comerciante que pode ou não ser um evento que pode afetar o preço das ações.

O que é volatilidade?

Ou porque os preços da sua opção podem ser menos estáveis ​​do que um pato de uma perna.

Alguns comerciantes acreditam equivocadamente que a volatilidade é baseada em uma tendência direcional no preço das ações. Não tão. Por definição, a volatilidade é simplesmente o valor que o preço das ações flutua, sem considerar a direção.

Como comerciante individual, você realmente precisa se preocupar com duas formas de volatilidade: volatilidade histórica e volatilidade implícita. (A menos que seu temperamento se torne particularmente volátil quando um comércio vai contra você, caso em que provavelmente você provavelmente se preocupará com isso também).

A volatilidade histórica é definida nos livros didáticos como & ldquo; o desvio padrão anualizado dos movimentos dos preços das ações passadas. & Rdquo; Mas, ao invés de te dar uma bobagem, digamos simplesmente o quanto o preço das ações flutuou no dia-a-dia durante um período de um ano.

Mesmo que um estoque de US $ 100 acabe em exatamente $ 100 um ano a partir de agora, ainda poderia ter uma grande volatilidade histórica. Afinal, é certamente concebível que o estoque poderia ter negociado tão alto quanto $ 175 ou tão baixo quanto $ 25 em algum ponto. E, se houvesse amplas gamas de preços diárias ao longo do ano, isso seria considerado um estoque historicamente volátil.

Figura 1: volatilidade histórica de duas ações diferentes.

Este gráfico mostra o preço histórico de duas ações diferentes ao longo de 12 meses. Ambos começam em US $ 100 e terminam em US $ 100. No entanto, a linha azul mostra uma grande volatilidade histórica, enquanto a linha preta não.

A volatilidade implícita não é baseada em dados de preços históricos do estoque. Em vez disso, é o que o mercado é & ldquo; insinuação & rdquo; A volatilidade do estoque será no futuro, com base nas mudanças de preços em uma opção. Como a volatilidade histórica, esse valor é expresso em uma base anualizada. Mas a volatilidade implícita é tipicamente de maior interesse para comerciantes de opções de varejo do que a volatilidade histórica, porque é de futuro.

De onde vem a volatilidade implícita? (Sugestão: não a cegonha)

Com base na verdade e nos rumores no mercado, os preços das opções começarão a mudar. Se houver um anúncio de ganhos ou uma decisão judicial importante, os comerciantes irão alterar os padrões de negociação em certas opções. Isso impulsiona o preço dessas opções para cima ou para baixo, independentemente do movimento dos preços das ações. Tenha em mente, não são as opções & rsquo; valor intrínseco (se houver) que está mudando. Somente as opções & rsquo; O valor do tempo é afetado.

O motivo das opções & rsquo; O valor do tempo mudará é devido a mudanças na faixa potencial percebida de movimento de preço futuro no estoque. A volatilidade implícita pode então ser derivada do custo da opção. Na verdade, se não houvesse opções negociadas em uma determinada ação, não haveria maneira de calcular a volatilidade implícita.

Preços implícitos de volatilidade e opção.

A volatilidade implícita é uma figura dinâmica que muda com base na atividade no mercado de opções. Geralmente, quando a volatilidade implícita aumenta, o preço das opções também aumentará, assumindo que todas as demais coisas permanecem constantes. Então, quando a volatilidade implícita aumenta depois que um comércio foi colocado, ele é bom para o proprietário da opção e ruim para o vendedor da opção.

Por outro lado, se a volatilidade implícita diminui após a sua comercialização, o preço das opções geralmente diminui. Isso é bom se você for um vendedor de opções e ruim se você for um proprietário de opção.

Em Conheça os gregos, você aprenderá sobre o & ldquo; vega & rdquo ;, que pode ajudá-lo a calcular a quantidade de preços das opções que se espera que mudem quando a volatilidade implícita muda.

Como a volatilidade implícita pode ajudá-lo a estimar a potencial faixa de movimento em um estoque.

A volatilidade implícita é expressa como uma porcentagem do preço das ações, indicando um movimento de desvio padrão ao longo de um ano. Para aqueles de vocês que colaboraram com a Estatística 101, um estoque deve terminar dentro de um desvio padrão de seu preço original de 68% do tempo durante os próximos 12 meses. Terminará dentro de dois desvios padrão de 95% do tempo e dentro de três desvios padrão de 99% do tempo.

Figura 2: Distribuição normal do preço das ações.

Em teoria, há uma probabilidade de 68% de que uma negociação de ações em US $ 50 com uma volatilidade implícita de 20% custará entre US $ 40 e US $ 60 por ano mais tarde. Há também uma chance de 16% de estar acima de US $ 60 e uma chance de 16% será inferior a US $ 40. Mas lembre-se, as palavras operacionais são & ldquo; em teoria, "uma vez que a volatilidade implícita não é uma ciência exata.

Concentremo-nos no movimento de desvio padrão, que você pode pensar como uma linha divisória entre o & ldquo; provável & rdquo; e & ldquo; não-tão provável. & rdquo;

Por exemplo, imagine que a ação XYZ está negociando em US $ 50 e a volatilidade implícita de um contrato de opção é de 20%. Isso implica que há um consenso no mercado de que um desvio padrão se mova nos próximos 12 meses será mais ou menos $ 10 (já que 20% do preço das ações de US $ 50 é igual a $ 10).

Então, aqui, é o que tudo se resume a: o mercado pensa que existe uma chance de 68% no final de um ano de que a XYZ vai acabar em algum lugar entre US $ 40 e US $ 60.

Por extensão, isso também significa que há apenas 32% de chance de o estoque estar fora desse alcance. 16% do tempo deveria estar acima de US $ 60 e 16% do tempo deveria ser inferior a US $ 40.

Obviamente, saber a probabilidade de o estoque subjacente terminar dentro de um determinado intervalo no vencimento é muito importante ao determinar quais opções você deseja comprar ou vender e quando descobrir quais estratégias você deseja implementar.

Lembre-se: a volatilidade implícita baseia-se no consenso geral no mercado e no mdash; Não é um preditor infalível do movimento de estoque. Afinal, não é como se Nostradamus funcionasse no piso comercial.

Qual veio primeiro: volatilidade implícita ou o ovo?

Se você estudasse uma fórmula de preço de opção, você verificaria variáveis ​​como preço atual da ação, preço de exercício, dias até o vencimento, taxas de juros, dividendos e volatilidade implícita, que são usados ​​para determinar o preço da opção.

Os fabricantes de mercado usam a volatilidade implícita como fator essencial para determinar quais os preços das opções. No entanto, você não pode calcular a volatilidade implícita sem saber os preços das opções. Então, alguns comerciantes experimentam um pouco de & ldquo; frango ou o ovo & rdquo; confusão sobre o que vem primeiro: volatilidade implícita ou preço da opção.

Na realidade, não é tão difícil de entender. Normalmente, os contratos de opção no dinheiro são os mais comercializados em cada mês de vencimento. Assim, os criadores de mercado podem permitir que a oferta e a demanda estabeleçam o preço ao dinheiro no contrato de opção no dinheiro. Então, uma vez que os preços das opções no dinheiro estão determinados, a volatilidade implícita é a única variável faltando. Portanto, é uma questão de álgebra simples para resolver isso.

Uma vez que a volatilidade implícita é determinada para os contratos em dinheiro em qualquer mês de vencimento, os fabricantes de mercado usam modelos de preços e avanços de volatilidade para determinar a volatilidade implícita em outros preços de exercício que são menos negociados. Então, você geralmente verá variações na volatilidade implícita a diferentes preços de exercício e meses de vencimento.

Figura 3: Componentes de preços de opções.

Aqui está toda a informação que você precisa para calcular o preço de uma opção & rsquo; s. Você pode resolver por qualquer componente único (como a volatilidade implícita) desde que você tenha todos os outros dados, incluindo o preço.

Mas, por enquanto, deixe-se manter focado na volatilidade implícita do contrato de opção no dinheiro para o mês de vencimento que você está planejando negociar. Como ele normalmente é o contrato mais negociado, a opção no dinheiro será o principal reflexo do que o mercado espera que o estoque subjacente faça no futuro.

No entanto, atente para eventos estranhos como fusões, aquisições ou rumores de falência. Se algum destes ocorrer, ele pode jogar uma chave no monkeyworks e se preocupar com os números.

Usando a volatilidade implícita para determinar os movimentos de estoque potenciais mais próximos.

Como mencionado acima, a volatilidade implícita pode ajudá-lo a avaliar a probabilidade de um estoque se liquidar a qualquer preço no final de um período de 12 meses. Mas agora você pode estar pensando, & ldquo; That & rsquo; s all fine and dandy, mas eu não costumo troco 12 meses de opções. Como a volatilidade implícita pode ajudar meus negócios de curto prazo? & Rdquo;

Essa é uma ótima pergunta. As opções mais comumente negociadas são, de fato, a curto prazo, entre 30 e 90 dias de calendário até o vencimento. Então, aqui, é uma fórmula rápida e suja que você pode usar para calcular um desvio padrão durante a vida útil da sua opção contrato e mdash; não importa o período de tempo.

Figura 4: Fórmula rápida e suja para calcular um desvio padrão para a vida de uma opção.

Lembre-se: esses cálculos rápidos e sujos não são 100% precisos, principalmente porque eles assumem uma distribuição normal ao invés de uma distribuição normal do log (veja & ldquo; A Brief Aside & rdquo; abaixo). Eles são meramente úteis em entender o conceito de volatilidade implícita e em obter uma idéia aproximada da faixa potencial de preços das ações no vencimento. Para um cálculo mais preciso do que a volatilidade implícita está dizendo que um estoque pode fazer, use a Calculadora de Probabilidade da Ally Invest. Esta ferramenta irá fazer a matemática para você usando uma suposição de distribuição log normal.

O mundo teórico e o mundo real.

Para ser um operador de opção bem-sucedido, você não precisa apenas ser bom em escolher a direção de um estoque se moverá (ou ganhou, não se mova), você também precisa ser bom para prever o tempo do movimento. Então, uma vez que você fez suas previsões, a compreensão da volatilidade implícita pode ajudar a adivinhar o possível intervalo de preços no estoque.

Pode-se enfatizar o suficiente, no entanto, que a volatilidade implícita é o que o mercado espera que o estoque faça em teoria. E, como você provavelmente sabe, o mundo real nem sempre opera de acordo com o mundo teórico.

No crash da bolsa de 1987, o mercado fez um movimento de 20 desvios padrão. Em teoria, as chances de tal movimento são positivamente astronômicas: cerca de 1 em um gazillion. Mas, na realidade, aconteceu. E muitos comerciantes não viram isso chegar.

Embora nem sempre seja 100% exato, a volatilidade implícita pode ser uma ferramenta útil. Como a negociação de opções é bastante difícil, temos que tentar aproveitar todas as informações que o mercado nos oferece.

Um breve: Distribuição normal versus distribuição normal de logs.

Todos os modelos de preços de opções assumem & ldquo; log distribuição normal & rdquo; Considerando que esta seção usa & ldquo; distribuição normal & rdquo; por simplicidade e por causa da causa.

Como você sabe, um estoque só pode diminuir para zero, enquanto que teoricamente pode ir até o infinito. Por exemplo, é possível que um estoque de US $ 20 possa subir US $ 30, mas pode diminuir $ 30. O movimento para baixo deve parar quando o estoque atinge zero. A distribuição normal não explica essa discrepância; assume que o estoque pode se mover de forma igual em qualquer direção.

Em uma distribuição normal de log, por outro lado, um desvio padrão para o lado ascendente pode ser maior do que um desvio padrão para a desvantagem, especialmente quando você se move mais adiante. Isso é por causa do maior potencial de alcance na parte de cima do que a desvantagem.

A menos que você seja um geek de estatísticas reais, você provavelmente não notaria a diferença. Mas, como resultado, os exemplos desta seção não são 100% precisos, então é necessário apontar isso.

Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.

dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

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Volatilidade implícita - IV.

O que é 'Volatilidade Implícita - IV'

A volatilidade implícita é a volatilidade estimada do preço de uma garantia. Em geral, a volatilidade implícita aumenta quando o mercado é descendente, quando os investidores acreditam que o preço do ativo diminuirá ao longo do tempo e diminuirá quando o mercado for otimista, quando os investidores acreditam que o preço aumentará ao longo do tempo. Isto é devido à crença comum de que os mercados mais baixos são mais arriscados do que os mercados de alta. A volatilidade implícita é uma maneira de estimar as flutuações futuras do valor de uma segurança com base em determinados fatores preditivos.

BREAKING Down 'Implícita Volatilidade - IV'

A volatilidade implícita às vezes é referida como "vol." A volatilidade é comumente indicada pelo símbolo σ (sigma).

Volatilidade e Opções Implícitas.

A volatilidade implícita é um dos fatores decisivos no preço das opções. Opções, que dão ao comprador a oportunidade de comprar ou vender um ativo a um preço específico durante um período de tempo pré-determinado, possuem prémios mais altos com altos níveis de volatilidade implícita e vice-versa. A volatilidade implícita se aproxima do valor futuro de uma opção, e o valor atual da opção leva isso em consideração. A volatilidade implícita é importante para os investidores prestarem atenção; se o preço da opção aumentar, mas o comprador possui um preço de chamada no preço original, preço mais baixo ou preço de exercício, o que significa que ele ou ela pode pagar o preço mais baixo e imediatamente transformar o ativo e vendê-lo pelo preço mais alto.

É importante lembrar que a volatilidade implícita é toda a probabilidade. É apenas uma estimativa dos preços futuros, em vez de uma indicação deles. Mesmo que os investidores tomem em consideração a volatilidade implícita ao tomar decisões de investimento, e essa dependência inevitavelmente tem algum impacto nos próprios preços, não há garantia de que o preço de uma opção siga o padrão previsto. No entanto, ao considerar um investimento, ajuda a considerar as ações que outros investidores estão tomando em relação à opção e a volatilidade implícita é diretamente correlacionada com a opinião do mercado, o que, por sua vez, afeta o preço das opções.

Outra coisa importante a observar é que a volatilidade implícita não prevê a direção em que a mudança de preço irá. Por exemplo, alta volatilidade significa um grande balanço de preços, mas o preço pode variar muito alto ou muito baixo ou ambos. Baixa volatilidade significa que o preço provavelmente não fará mudanças amplas e imprevisíveis.

A volatilidade implícita é o oposto da volatilidade histórica, também conhecida como volatilidade ou volatilidade estatística, que mede as mudanças do mercado passado e seus resultados reais. Também é útil considerar a volatilidade histórica ao lidar com uma opção, pois isso às vezes pode ser um fator preditivo nas futuras mudanças nos preços da opção.

A volatilidade implícita também afeta o preço dos instrumentos financeiros não-opção, como um limite de taxa de juros, que limita o montante pelo qual uma taxa de juros pode ser aumentada.

Modelos de preços de opções.

A volatilidade implícita pode ser determinada usando um modelo de preço de opção. É o único fator no modelo que não é diretamente observável no mercado; Em vez disso, o modelo de precificação de opções usa os outros fatores para determinar a volatilidade implícita e o prémio de chamadas. O modelo Black-Scholes, o modelo de preços de opções mais utilizado e bem conhecido, fatores no preço atual das ações, preço de operação das opções, tempo até o vencimento (indicado como percentual do ano) e taxas de juros livres de risco. O modelo Black-Scholes é rápido no cálculo de qualquer número de preços das opções. No entanto, não pode calcular com precisão as opções americanas, pois considera apenas o preço na data de validade de uma opção.

O Modelo Binomial, por outro lado, usa um diagrama de árvore, com volatilidade em cada nível, para mostrar todos os caminhos possíveis que o preço de uma opção pode levar e, em seguida, trabalha para trás para determinar um preço. O benefício deste modelo é que você pode visitá-lo em qualquer ponto para a possibilidade de exercício antecipado, o que significa que uma opção pode ser comprada ou vendida ao preço de exercício antes do vencimento. O exercício inicial ocorre apenas em opções americanas. No entanto, os cálculos envolvidos neste modelo levam muito tempo para determinar, então esse modelo não é melhor em situações de precipitação.

Quais fatores afetam a volatilidade implícita?

Assim como o mercado como um todo, a volatilidade implícita está sujeita a mudanças caprichosas. A oferta e a demanda são um importante fator determinante para a volatilidade implícita. Quando uma segurança está em alta demanda, o preço tende a aumentar, assim como a volatilidade implícita, o que leva a uma maior opção premium, devido à natureza arriscada da opção. O oposto também é verdade; quando há uma abundância de oferta, mas não uma demanda do mercado suficiente, a volatilidade implícita cai, e o preço da opção se torna mais barato.

Outro fator de influência é o valor do tempo da opção, ou a quantidade de tempo até a opção expirar, o que resulta em um prémio. Uma opção de curto prazo muitas vezes resulta em uma baixa volatilidade implícita, enquanto uma opção com data longa tende a resultar em uma alta volatilidade implícita, uma vez que há mais prazos na opção e o tempo é mais uma variável.

Para um guia do investidor para a volatilidade implícita e uma discussão completa sobre as opções, leia Implied Volatility: Compre Low e Sell High, que fornece uma descrição detalhada do preço das opções com base na volatilidade implícita.

Além de fatores conhecidos, como preço de mercado, taxa de juros, data de vencimento e preço de exercício, a volatilidade implícita é usada no cálculo do prêmio de uma opção. IV pode ser derivado de um modelo como o Black Scholes Model.

Opções de maior volatilidade implícita.

Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

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Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

Esta página mostra opções de capital que têm a maior volatilidade implícita. A volatilidade implícita é um valor teórico que mede a volatilidade esperada do estoque subjacente durante o período da opção. É um fator importante a considerar ao entender como uma opção tem preço, pois pode ajudar os comerciantes a determinar se uma opção é razoavelmente avaliada, subvalorizada ou sobrevalorizada. De um modo geral, os comerciantes procuram comprar uma opção quando a volatilidade implícita é baixa e procurar vender uma opção (ou considerar uma estratégia de spread) quando a volatilidade implícita é alta.

A volatilidade implícita é determinada matematicamente usando os preços das opções atuais e o modelo de precificação da opção Black-Scholes. O número resultante ajuda os comerciantes a determinar se o prémio de uma opção é "justo" ou não. É também uma medida das previsões dos investidores sobre a volatilidade futura do estoque subjacente. A volatilidade implícita aumenta quando a demanda por uma opção aumenta e quando as expectativas do mercado para o estoque subjacente são positivas. Você verá prémios de opções de preço mais alto em opções com alta volatilidade. Por outro lado, a volatilidade implícita diminui com uma menor demanda e quando o estoque subjacente tem uma perspectiva negativa. Você verá prémios de opção de preço mais alto em opções com alta volatilidade e prémios mais baratos com baixa volatilidade.

Também deve notar-se que os anúncios de ganhos e comunicados de imprensa podem ter impacto na volatilidade implícita. Você pode ver um aumento na volatilidade implícita antes de um anúncio, com uma forte queda na volatilidade implícita depois.

A página é ordenada inicialmente na sequência de volatilidade implícita descendente. Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas.

Para ser incluído, uma opção precisa ter um volume superior a 500 e um interesse aberto superior a 100.

A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.

Atualizações de dados.

Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos ao longo do dia de negociação. No entanto, os novos estoques não são automaticamente adicionados ou re-classificados na página até o site executar sua atualização de 10 minutos.

As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.

A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)

Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:

Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.

Tabela de dados Expandir.

Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.

Rolagem horizontal em mesas largas.

Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:

Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.

FlipCharts.

Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.

O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.

Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.